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广发活期宝货币市场基金

添加时间:2019-09-10

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、最快开奖现场报码!误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

  二季度,货币市场在多因素推动下逐月宽松:4月降准预期落空,市场确认货币政策转入观察期,短期内流动性宽松不会进一步加码,引发债券市场一轮快速调整;5月中美谈判波澜再起,央行盘前通过完善三档两优的框架对县域农商行定向降准,加上资金利率一度非常宽松,市场开始预期逆周期政策重新加码。但随后2019年第一季度货币政策执行报告定调确认、人民币汇率急贬至敏感关口,市场再度回归货币政策观察期、难以大幅宽松的一致预期。月底,部分银行的风险事件引发市场动荡,为切断风险扩散,央行一方面加量投放,另一方面通过多种结构性手段直接对接中小银行和非银。从6月的资金利率来看,结构性问题有所改善但幅度有限,流动性更多淤积在高信用机构市场,造成这些机构之间的回购利率异常走低,隔夜利率跌破1%,R007和DR007全月基本都处于OMO之下,对于季末月来说非常罕见。本基金在报告期内操作仍以流动性和安全性为最重要考虑因素。五月底银行点状的风险事件引发了全市场对于金融机构信用风险的担忧,我们对于资产选择方面也更加的审慎,以求未来在更加稳健的基础上为投资者获取回报。组合配置方面,本组合在二季度加大了利率品种的配置。存款存单收益率在六月份迅速跌到了近几年最低位置,未来需要进一步观察经济形势和货币政策。

  本报告期内,本基金A类基金份额净值收益率为0.6610%,B类基金份额净值收益率为0.7088%,同期业绩比较基准收益率为0.0885%。

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。

  5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会)或其派出机构的处罚;平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

  本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


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